指数分布期望方差是怎么证明的

1、首先知道EX=1/aDX=1/a^2

2、指数函数概率密度函数：f(x)=a*e^(ax),x>0,其中a>0为常数。

f(x)=0,其他

3、有连续行随机变量的期望有E(X)==∫ x *f(x)dx,(积分区间为负*到正*)

则E(X)==∫ x *f(x)dx,(积分区间为0到正*),因为负*到0时函数值为0.

EX)==∫x*f(x)dx==∫ax*e^(-ax)dx=-(xe^(-ax)+1/a*e^(-ax)) (正*到0)=1/a

而E(X^2)==∫x^2*f(x)dx=∫x^2*a*e^(ax)dx=-(2/a^2*e^(-ax)+2x*e^(-ax)+ax^2*e^(-ax)) (正*到0)=2/a^2,

DX=E(X^2)-(EX)^2=2/a^2-(1/a)^2=1/a^2

即证!

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